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Índice Supersolidaria

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Sistema Integral de Administración de Riesgo de Crédito – SARC 2022

Sistema Integral de Administración de Riesgo de Crédito – SARC 2022

Justificación

La Supersolidaria expidió una nueva normatividad en materia de Sistema de Administración de Riesgo de CRÉDITO y la modificó nuevamente mediante circular externa 35 del 29 de diciembre de 2022, la cual se encuentra contenida en el Capítulo II en el título IV de la Circular Básica con sus 2 anexos, lo cual implica entre otras cosas que todas las entidades de segundo nivel de supervisión, aún sin captación de ahorros (ejemplo: cooperativa de caficultores o de aporte y crédito) deberán implementar la pérdida esperada y efectuar la evaluación de cartera dos veces al año.

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Categoría:

Descripción del Seminario Taller

Objetivo General

Preparar a los asistentes para la implementación y administración del Sistema Integral de Administración de Riesgo de Crédito: adecuado análisis del crédito en el otorgamiento, el cálculo de la pérdida esperada, la evaluación y recalificación de la cartera con un sistema de SCORING, actualización de las garantías (prendas e hipotecas) pero lo más importante, estrategias para la reactivación y el crecimiento de la cartera con mejoras en la competitividad del servicio de crédito y la gestión y mitigación de los riesgos así el aprovechamiento de las oportunidades que generan las leyes de habeas data, borrón y cuenta nueva y la insolvencia de la persona natural no comerciante.

Contenido

PROCESO ALCANCE
OTORGA-
MIENTO		 Marco normativo y teórico.
Matriz SARC.
Actualización del reglamento de crédito.
Taller de Análisis de crédito.
Campañas de segmentación y pre aprobados.
Diseño de Nuevas líneas de crédito.
Competencia: Tasas, plazos, garantías.
Garantías: el afianzamiento, el pagaré, la libranza, los fondos mutuales de desempleo.
Actualización periódica del valor de las garantías con el IVP y Guía Fasecolda.
SEGUI-
MIENTO		 Actualización manual y política de Evaluación de cartera 2021.
Metodología y modelo de evaluación en Excel.
Construcción modelo de monitoreo:– Capacitación Cosechas
– Capacitación Matrices de Transición
– Capacitación mora segmentada
– Seguimiento a cartera de mayor riesgoExplicación de la pérdida esperada.
RECUPE-
RACION		 Modificaciones: reestructuración, novación y otras modificaciones.
Reporte a las Centrales de Riesgo.
Ley de Borrón y Cuenta Nueva.
Insolvencia de la Persona Natural no comerciante.
Afianzamiento.
Castigos de Cartera

Que vas a obtener

  • Presentaciones efectuadas y video de cada sesión.
  • Formatos para análisis de crédito, carta de aprobación de crédito
  • Guía para reforma al reglamento de crédito
  • Política, metodología y Scoring para evaluación de cartera y política de recalificación
  • Talleres en Excel para cálculo de pérdida esperada, cosechas, matrices, mora segmentada.
  • Talleres en Excel de segmentación de cartera
  • Estrategias para crecimiento de cartera, ideas sobre nuevas líneas y productos y sobre garantías diferentes al codeudor.
  • Resumen práctico y entendible de la normatividad vigente en materia de riesgo de crédito y otras normas relacionadas con centrales de riesgo, borrón y cuenta nueva, insolvencia y castigos de cartera.

Agéndate